网站地图 - 广告服务
您的当前位置:主页 > 浆纸技术 > 装备 > 正文

基于GARCH模型的我国纸浆价格总指数预测

来源:中华纸业传媒 编辑:中华纸业传媒 时间:2019-09-09
导读:纸浆是造纸的主要原料,也是原纸的主要生产成本。纸浆价格的大幅波动不仅影响造纸企业的生产经营,而且其影响会波及到与之相关的下游产业,如印刷、出版、包装等行业。纸浆的价格除受市场供求关系影响外,还受到资源环境等因素的影响。科学预测纸浆价格的变化
纸浆是造纸的主要原料,也是原纸的主要生产成本。纸浆价格的大幅波动不仅影响造纸企业的生产经营,而且其影响会波及到与之相关的下游产业,如印刷、出版、包装等行业。纸浆的价格除受市场供求关系影响外,还受到资源环境等因素的影响。科学预测纸浆价格的变化趋势,对引导造纸企业根据纸浆市场行情安排生产经营活动十分必要。文中运用GARCH模型预测,以降低操作难度和提高预测的精度。
1 GARCH模型
GARCH模型(广义自回归条件异方差模型)是相对ARCH模型而言,能较好地解决ARCH滞后期大、估计参数多的问题。GARCH模型用少数几个条件方差σt2的滞后值来替代许多ut2的滞后值,这样就减少了估计参数的个数。
2 GARCH模型预测步骤
GARH模型在实际应用中可以很好地节约了ARCH模型的参数,并且GARCH模型提供了一个更加灵活的滞后结构,这补充了ARCH模型无法描述自相关系数消退速度慢的缺陷。
3 纸浆价格总指数预测
图1为2015年1月~2017年4月我国纸浆价格总指数月度数据统计,28个月内我国纸浆价格总指数波动较大,从2016年3月的最低点88.53到2017年2月的最高点107.52.,振幅21.45%。以2015年1月~2017年4月我国纸浆价格总指数月度数据为原始时间序列{xi}建立GARCH(1,1)模型,预测我国纸浆价格总指数后期走势。
4 我国纸浆价格总指数预测
根据建立的GARCH(1,1)模型对2016年1月~2017年4月我国纸浆价格总指数进行拟合,拟合曲线如图6。从图6知,平均预测误差为1.4289%。最近10期的拟合值如表2。这充分说明了GARCH(1,1)模型的优越性:估计的参数少,预测的精度高。由GARCH(1,1)得到2017年5月我国纸浆价格总指数为105.4276。
 
5 结语
文中运用GARCH模型预测我国纸浆价格总指数,取得了理想的效果,平均预测误差为1.4289%,模型预测得到2017年5月我国纸浆价格总指数为105.4276。
关于我们 |广告服务|特色服务|企业建站|其他服务|法律声明|版权隐私|付款方式|联系我们
Copyright © 2002-2019 山东《中华纸业》杂志社 版权所有 鲁ICP备10014844号-1
地址:济南市历城区工业南路101号│ 新媒体部:0531-88192261 │ 采编部:0531-88935343 │ 市场部:0531-88522949 │
中华纸业传媒微信公众号
可信网站